Articulo 97 Régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión

1. De conformidad con lo previsto en los artículos 45.3 y 178.3 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, las empresas de servicios de inversión autorizadas en España que realicen la negociación algorítmica en España o en otro Estado miembro lo notificarán a la CNMV y a las autoridades supervisoras de los centros de negociación de los que sean miembros o participantes.

2. Las empresas de servicios de inversión autorizadas en otros Estados miembros que se dediquen en calidad de miembros o participantes a la negociación algorítmica en centros de negociación establecidos en España lo notificarán a la CNMV y a su autoridad supervisora.

3. La CNMV podrá requerir a las empresas de servicios de inversión autorizadas en España que le faciliten, a su solicitud:

a) Una descripción de la naturaleza de sus estrategias de negociación algorítmica,

b) detalles de los parámetros de negociación o de los límites a que está sujeto el sistema; y

c) detalles de los principales controles de conformidad y de riesgo que ha implantado para garantizar que se cumplen las condiciones contempladas en el artículo 178 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, y de las pruebas a las que se someten sus sistemas.

Asimismo, la CNMV podrá solicitar en todo momento a las empresas de servicios de inversión información adicional acerca de su negociación algorítmica y de los sistemas utilizados en tal negociación.

4. Cuando una empresa de servicios de inversión autorizada en España realice negociación algorítmica en calidad de miembro o de participante en un centro de negociación de otro Estado miembro y la autoridad competente de dicho Estado miembro así se lo solicite, la CNMV le comunicará lo antes posible la información que reciba de la empresa de servicios de inversión prevista en el apartado anterior.

5. La CNMV podrá solicitar a las autoridades competentes de aquellas empresas de servicios de inversión autorizadas en otro Estado miembro que realicen negociación algorítmica en calidad de miembros o de participantes en un centro de negociación establecido en España, los sistemas y controles de riesgo y los mecanismos que garanticen la continuidad en caso de disfunción de sus sistemas de negociación conforme al artículo 178 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, así como la información prevista en el apartado 3.

6. La empresa de servicios de inversión adoptará las medidas y las disposiciones necesarias para conservar los registros con la información a la que se refieren los apartados anteriores de este artículo y se asegurará de que dichos registros sean suficientes para que la CNMV pueda supervisar el cumplimiento de los requisitos del artículo 178 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, y este real decreto.

7. De conformidad con el artículo 28 del Reglamento Delegado (UE) 2017/589 de la Comisión, de 19 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación que especifican los requisitos organizativos de las empresas de servicios de inversión dedicadas a la negociación algorítmica, toda empresa de servicios de inversión que emplee técnicas de negociación algorítmica de alta frecuencia conservará durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de presentación de la orden a un centro de negociación o a otra empresa de servicios de inversión para su ejecución, los registros precisos y secuenciados en el tiempo de todas sus órdenes, incluidos los cancelados, las órdenes ejecutadas y las cotizaciones en centros de negociación, poniéndolas a disposición de la CNMV si esta lo solicita. Las normas, el contenido y el formato de tales registros serán los establecidos en dicho Reglamento Delegado (UE) 2017/589 de la Comisión, de 19 de julio de 2016.

Para la determinación de lo que se entiende por técnicas de negociación de alta frecuencia habrá de estarse a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva.