Articulo 37 Supervisión prudencial de empresas de servicios de inversión

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes revisen periódicamente, y como mínimo cada tres años, el cumplimiento por las empresas de servicios de inversión de los requisitos para la autorización de utilizar modelos internos a que se refiere el artículo 22 del Reglamento (UE) 2019/2033. En particular, las autoridades competentes tomarán en consideración los cambios en la actividad de la empresa de servicios de inversión y la aplicación de dichos modelos internos a nuevos productos, y revisarán y evaluarán si la empresa de servicios de inversión hace uso de técnicas y prácticas bien desarrolladas y actualizadas para esos modelos internos. Las autoridades competentes se asegurarán de que las deficiencias importantes en la cobertura de riesgos detectadas por los modelos internos de una empresa de servicios de inversión se rectifiquen, o adoptarán medidas para mitigar sus consecuencias, imponiendo en su caso adiciones de capital o factores de multiplicación más altos.

2. Cuando, en el caso de modelos internos de riesgo de mercado, un número elevado de excesos, con arreglo al artículo 366 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, indique que los modelos internos no son o han dejado de ser precisos, las autoridades competentes revocarán la autorización para utilizarlos o impondrán las medidas adecuadas para que se mejoren con rapidez dentro de plazos concretos.

3. Cuando una empresa de servicios de inversión a la que se haya concedido autorización para utilizar modelos internos ya no cumpla los requisitos para aplicar dichos modelos internos, las autoridades competentes exigirán que la empresa de servicios de inversión demuestre que los efectos del incumplimiento carecen de importancia o bien que presente un plan con un plazo de tiempo para cumplir dichos requisitos. Las autoridades competentes exigirán que se mejore el plan presentado cuando sea poco probable que dicho plan desemboque en un total cumplimiento de los requisitos o cuando el plazo resulte inadecuado.

Cuando sea poco probable que la empresa de servicios de inversión vaya a cumplir en el plazo establecido o no haya demostrado satisfactoriamente que los efectos de tal incumplimiento carecen de importancia, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes revoquen la autorización para utilizar modelos internos o la limiten a aquellas áreas en las que existe una situación de cumplimiento o en las que pueda alcanzarse dicha situación de cumplimiento en un plazo adecuado.

4. La ABE analizará los modelos internos de todas las empresas de servicios de inversión y el modo en que las empresas de servicios de inversión que utilizan modelos internos tratan los riesgos o exposiciones similares. Informará de ello a la AEVM.

A fin de promover prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces, la ABE, sobre la base de ese análisis y de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, emitirá directrices con parámetros de referencia sobre la manera en que las empresas de servicios de inversión deben utilizar los modelos internos y sobre la manera en que esos modelos internos deben aplicarse a riesgos o exposiciones similares.

Los Estados miembros alentarán a las autoridades competentes a tener en cuenta ese análisis y esas directrices para la revisión a que se refiere el apartado 1.