Articulo 14 -Banco de Esp...de crédito

Articulo 14 -Banco de España- Supervisión y solvencia de entidades de crédito

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Norma 14. Identificación de otras entidades de importancia sistémica.

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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1.b) de la Ley 10/2014 y en el artículo 63 del Real Decreto 84/2015, el Banco de España identificará aquellas entidades de crédito que sean otras entidades de importancia sistémica (en adelante, OEIS). Las OEIS podrán ser bien una entidad de crédito, bien un grupo encabezado por una entidad matriz de la UE o de un Estado miembro, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de un Estado miembro, o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE o de un Estado miembro.

2. El proceso de identificación de OEIS se realizará anualmente, y consistirá en dos fases:

A. Cálculo de una puntuación para cada entidad a nivel consolidado, así como a cualquier otro nivel que se considere relevante. Las puntuaciones reflejarán la importancia sistémica de la entidad y se calcularán como se especifica en los apartados 3 a 7 de esta norma.

B. Evaluación adicional, según se describe en los apartados 8 y 9 de esta norma.

A) Cálculo de la puntuación para la identificación de OEIS.

3. Los criterios fundamentales para el cálculo de la puntuación de la importancia sistémica son:

a) El tamaño de la entidad.

b) La importancia para la economía española o de la UE, considerando la posibilidad de sustitución de los servicios o la infraestructura financiera de la entidad.

c) La complejidad, incluida la originada por la actividad transfronteriza de la entidad.

d) La interconexión de la entidad con el sistema financiero.

4. Cada uno de esos cuatro criterios se valorará con los indicadores obligatorios que se presentan en el anejo I. Todos los criterios recibirán la misma ponderación y todos los indicadores relativos a un mismo criterio tendrán una ponderación idéntica. Si no se dispone de valores para algunos de los indicadores, se utilizarán aproximaciones que se consideren adecuadas o, si ello no fuera posible, se podrá prescindir del indicador, todo lo cual se justificará apropiadamente.

5. El Banco de España calculará la puntuación de cada entidad del siguiente modo:

a) Para cada indicador y entidad, se dividirá su valor entre la suma de los valores del indicador para todas las entidades susceptibles de ser identificadas como OEIS y todas las sucursales de entidades autorizadas en otros Estados.

b) Las cifras resultantes se multiplicarán por 10.000 para expresar la puntuación de cada indicador en puntos básicos.

c) La puntuación de cada criterio para cada entidad será la media simple de las puntuaciones de los indicadores de ese criterio.

d) La puntuación total de cada entidad se obtendrá como la media simple de las puntuaciones de los cuatro criterios.

6. El Banco de España identificará como OEIS a las entidades con una puntuación total igual o superior a 350 puntos básicos.

7. El Banco de España excluirá del proceso de identificación a aquellas entidades cuyo tamaño relativo medido por sus activos totales no supere el 0,02%, salvo que estime que dichas entidades puedan plantear una amenaza sistémica para la economía nacional. En cualquier caso, y de acuerdo con el punto 5.a) anterior, el valor de sus indicadores, o una estimación de ellos, se tendrá en cuenta en el cálculo de las puntuaciones de las demás entidades. La lista de entidades incluidas en el proceso de identificación se revisará cada vez que este se realice.

B) Evaluación adicional de las OEIS.

8. El Banco de España evaluará si se deben identificar más entidades como OEIS en función de las puntuaciones de cualquiera de los indicadores obligatorios o de los indicadores opcionales de importancia sistémica que se consideren relevantes. El Banco de España no identificará a una entidad como OEIS si su puntuación total no supera los 4,5 puntos básicos.

9. Durante su evaluación, el Banco de España solo aplicará los indicadores recogidos en el anejo I (indicadores obligatorios) o en el anejo II (indicadores opcionales), seleccionando el alcance adecuado para el indicador cuando proceda.

C. Publicación de información.

10. El Banco de España publicará las puntuaciones de las entidades identificadas como OEIS el 1 de diciembre de cada año. Cuando proceda, el Banco de España también publicará los requerimientos en materia de colchones que se aplican a las diferentes OEIS.

11. El Banco de España publicará la información complementaria que considere relevante sobre el proceso de identificación y el establecimiento del colchón de capital, incluyendo los indicadores opcionales utilizados.

12. Cuando se identifique como OEIS a una entidad con una puntuación inferior al nivel al que se refiere el apartado 6, el Banco de España publicará una breve reseña donde se explique:

a) Qué indicadores opcionales respaldan su identificación como OEIS.

b) Por qué esos indicadores son relevantes en España.

c) Por qué la entidad tiene importancia sistémica atendiendo a los indicadores señalados.

13. (Suprimido)