1. Los DCV establecerán un sistema que les permita hacer un seguimiento del número y el valor de los fallos en la liquidación para cada fecha teórica de liquidación, incluida la duración de cada fallo expresada en días hábiles. Dicho sistema recopilará, respecto de cada fallo en la liquidación, la siguiente información:
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| a) | el motivo del fallo en la liquidación, sobre la base de la información de que disponga el DCV; |
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| b) | cualesquiera restricciones para la liquidación, como la reserva, el bloqueo o la asignación de instrumentos financieros o efectivo que impidan su liquidación; |
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| c) | el tipo de instrumento financiero, dentro de las siguientes categorías, afectado por el fallo en la liquidación: | | | i) | valores negociables según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra a), de la Directiva 2014/65/UE, | | | | ii) | deuda soberana según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 61, de la Directiva 2014/65/UE, | | | | iii) | valores negociables según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra b), de la Directiva 2014/65/UE, distintos de la deuda soberana a que se refiere el inciso ii), | | | | iv) | valores negociables según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra c), de la Directiva 2014/65/UE, | | | | vi) | participaciones en instituciones de inversión colectiva distintas de los fondos cotizados, | | | | vii) | instrumentos del mercado monetario, distintos de la deuda soberana a que se refiere el inciso ii), | | | | viii) | derechos de emisión, | | | | ix) | otros instrumentos financieros; | |
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| d) | el tipo de operación, dentro de las siguientes categorías, afectada por el fallo en la liquidación: | | | i) | compra o venta de instrumentos financieros, | | | | ii) | operaciones de gestión de garantías reales, | | | | iii) | operaciones de préstamo de valores o de toma de valores en préstamo, | | | | iv) | operaciones de recompra, | | | | v) | otras operaciones, que podrán identificarse por medio de códigos ISO de mayor nivel de detalle, proporcionados por el DCV; | |
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| e) | el lugar de contratación y de compensación de los instrumentos financieros afectados, en su caso; |
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| f) | el tipo de instrucción de liquidación, dentro de las siguientes categorías, afectada por el fallo en la liquidación: | | | i) | una instrucción de liquidación intra-DCV, cuando tanto la parte incumplidora como la parte destinataria sean participantes en el mismo sistema de liquidación de valores, o | | | | ii) | una instrucción de liquidación entre DCV, cuando la parte incumplidora y la parte destinataria sean participantes en dos sistemas diferentes de liquidación de valores o uno de los participantes sea un DCV; | |
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| g) | el tipo de instrucción de liquidación, dentro de las siguientes categorías, afectada por el fallo en la liquidación: | | | i) | instrucciones de liquidación libre de pago, que pueden ser instrucciones de liquidación con entrega libre de pago («DFP») y con recepción libre de pago («RFP»), | | | | ii) | instrucciones de liquidación con entrega contra pago («DVP») y recepción contra pago («RVP»), | | | | iii) | instrucciones de liquidación con entrega con pago («DWP») y recepción con pago («RWP»), o | | | | iv) | instrucciones de liquidación con pago sin entrega («PFOD»), que pueden ser instrucciones de liquidación con débito de pago sin entrega («DPFOD») y con crédito de pago sin entrega («CPFOD»); | |
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| h) | el tipo de cuenta de valores relacionada con el fallo en la liquidación, en particular: | | | i) | cuenta propia de un participante, | | | | ii) | cuenta individual de cliente de un participante, | | | | iii) | cuenta ómnibus de cliente de un participante; | |
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| i) | la moneda en la que están denominadas las instrucciones de liquidación. |
2. Los DCV establecerán acuerdos de trabajo con los participantes a que se hace referencia en los campos 17 y 18 del cuadro 1 del anexo I que tengan el efecto más significativo en sus sistemas de liquidación de valores y, en su caso, con las ECC y los centros de negociación pertinentes, para analizar los motivos principales de los fallos en la liquidación.
Modificaciones- Texto Original. Publicado el 13-09-2018 en vigor desde 01-02-2022
