Anexo 1 Completa el Reglamento (UE) n.º 909/2014 en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación

N.o

Datos a indicar

Formato

1.

Código de país de la jurisdicción en la que está establecido el DCV

Código de país ISO 3166 de 2 caracteres

2.

Sistema de liquidación de valores gestionado por el DCV

Texto libre

3.

Marca de tiempo de la notificación (DCV a la autoridad competente/autoridad relevante)

Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

4.

Período de referencia: fechas de inicio y final del período abarcado

Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD-AAAA-MM-DD

5.

Identificador de entidad jurídica del DCV

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.

6.

Razón social del DCV

Texto libre

7.

Nombre de la persona responsable de la notificación enviada por el DCV

Texto libre

8.

Función de la persona responsable de la notificación enviada por el DCV

Texto libre

9.

Número de teléfono de la persona responsable de la notificación enviada por el DCV

Solo pueden utilizarse caracteres numéricos. El número de teléfono debe facilitarse con el prefijo de país y el prefijo de área local. No pueden utilizarse caracteres especiales.

10.

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de la notificación enviada por el DCV

Las direcciones de correo electrónico se presentarán utilizando la convención estándar de dirección de correo electrónico.

11.

Número de instrucciones de liquidación durante el período abarcado

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

12.

Número de fallos en la liquidación durante el período abarcado (incluyendo tanto los fallos por falta de valores como los fallos por falta de liquidez)

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

13.

Tasa de fallos en la liquidación basada en el volumen (número de fallos en la liquidación/número de instrucciones de liquidación durante el período abarcado)

(incluyendo tanto los fallos por falta de valores como los fallos por falta de liquidez)

Valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

14.

Tasa de fallos en la liquidación basada en el valor (EUR) (valor de los fallos en la liquidación/valor de las instrucciones de liquidación durante el período abarcado)

(incluyendo tanto los fallos por falta de valores como los fallos por falta de liquidez)

Valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

15.

Valor de las instrucciones de liquidación (EUR) durante el período abarcado

Máximo de 20 dígitos, incluidos los decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

16.

Valor de los fallos en la liquidación (EUR) durante el período abarcado

(incluyendo tanto los fallos por falta de valores como los fallos por falta de liquidez)

Máximo de 20 dígitos, incluidos los decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

17.

Los 10 primeros participantes con los porcentajes más elevados de fallos en la liquidación durante el período abarcado (sobre la base del número de instrucciones de liquidación)

Para cada participante identificado por LEI

LEI del participante

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos

Número total de instrucciones de liquidación por participante

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

Número de fallos en la liquidación por participante

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

Porcentaje de fallos en la liquidación

Valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

Valor total (EUR) de los fallos en la liquidación por participante

Máximo de 20 dígitos, incluidos los decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

Valor (EUR) de las instrucciones de liquidación por participante

Máximo de 20 dígitos, incluidos los decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

Tasa de fallos en la liquidación

Valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

18.

Los 10 primeros participantes con los porcentajes más elevados de fallos en la liquidación durante el período abarcado [sobre la base del valor (EUR) de las instrucciones de liquidación]

Para cada participante identificado por LEI

LEI del participante

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos

Valor total (EUR) de las instrucciones de liquidación por participante

Máximo de 20 dígitos, incluidos los decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

Valor (EUR) de los fallos en la liquidación por participante

Máximo de 20 dígitos, incluidos los decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

Porcentaje de fallos en la liquidación

Valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

Número total de instrucciones de liquidación por participante

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

Número de fallos en la liquidación por participante

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

Tasa de fallos en la liquidación

Valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

19.

Número de instrucciones de liquidación por moneda en la que estén denominadas las instrucciones de liquidación durante el período abarcado

Para cada código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres, el volumen se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

20.

Número de fallos en la liquidación por moneda en la que estén denominadas las instrucciones de liquidación durante el período abarcado

Para cada código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres, el volumen se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

21.

Tasa de fallos en la liquidación por moneda en la que estén denominadas las instrucciones de liquidación, basada en el volumen (número de fallos en la liquidación/número de instrucciones de liquidación por moneda, durante el período abarcado)

Para cada código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres, la tasa se expresará como valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

22.

Valor de las instrucciones de liquidación por moneda en la que estén denominadas las instrucciones de liquidación durante el período abarcado

Para cada código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres, el valor se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos, incluidos decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

23.

Valor de los fallos en la liquidación por moneda en la que estén denominadas las instrucciones de liquidación durante el período abarcado

Para cada código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres, el valor se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos, incluidos decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

24.

Tasa de fallos en la liquidación por moneda en la que estén denominadas las instrucciones de liquidación, basada en el valor (valor de los fallos en la liquidación/valor de las instrucciones de liquidación por moneda, durante el período abarcado)

Para cada código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres, la tasa se expresará como valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

25.

Número de instrucciones de liquidación para cada tipo de instrumentos financieros durante el período abarcado

Para cada tipo de instrumentos financieros:

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

26.

Número de fallos en la liquidación (incluyendo tanto los fallos por falta de valores como los fallos por falta de liquidez) para cada tipo de instrumentos financieros durante el período abarcado

Para cada tipo de instrumentos financieros:

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

27.

Tasa de fallos en la liquidación para cada tipo de instrumentos financieros, basada en el volumen (número de fallos en la liquidación/número de instrucciones de liquidación por tipo de instrumentos financieros, durante el período abarcado)

Para cada tipo de instrumentos financieros, la tasa se expresará como valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

28.

Valor (EUR) de las instrucciones de liquidación para cada tipo de instrumentos financieros

Para cada tipo de instrumentos financieros, el valor se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos, incluidos decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

29.

Valor (EUR) de los fallos en la liquidación (incluyendo tanto los fallos por falta de valores como los fallos por falta de liquidez) para cada tipo de instrumentos financieros

Para cada tipo de instrumentos financieros, el valor se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos, incluidos decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

30.

Tasa de fallos en la liquidación para cada tipo de instrumentos financieros, basada en el valor (valor de los fallos en la liquidación/valor de las instrucciones de liquidación por tipo de instrumentos financieros, durante el período abarcado)

Para cada tipo de instrumentos financieros, la tasa se expresará como valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

31.

Número de instrucciones de liquidación para cada tipo de operaciones durante el período abarcado

Para cada tipo de operaciones, el volumen se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

32.

Número de fallos en la liquidación (incluyendo tanto los fallos por falta de valores como los fallos por falta de liquidez) para cada tipo de operaciones durante el período abarcado.

Para cada tipo de operaciones, el volumen se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

33.

Tasa de fallos en la liquidación para cada tipo de operaciones, basada en el volumen (número de fallos en la liquidación/número de instrucciones de liquidación por tipo de operaciones, durante el período abarcado)

Para cada tipo de operaciones, la tasa se expresará como valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

34.

Valor (EUR) de las instrucciones de liquidación para cada tipo de operaciones

Para cada tipo de operaciones, el valor se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos, incluidos decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

35.

Valor (EUR) de los fallos en la liquidación (incluyendo tanto los fallos por falta de valores como los fallos por falta de liquidez) para cada tipo de operaciones

Para cada tipo de operaciones, el valor se expresará utilizando un máximo de 20 dígitos, incluidos decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

36.

Tasa de fallos en la liquidación para cada tipo de operaciones, basada en el valor (valor de los fallos en la liquidación/valor de las instrucciones de liquidación para cada tipo de operaciones, durante el período abarcado)

Para cada tipo de operaciones, la tasa se expresará como valor porcentual con un máximo de 2 decimales.

37.

Los 20 primeros ISIN que son objeto de fallos en la liquidación, sobre la base del volumen de fallos en la liquidación

Código ISIN

38.

Los 20 primeros ISIN que son objeto de fallos en la liquidación, sobre la base del valor (EUR) de los fallos en la liquidación

Código ISIN

39.

Número total de sanciones a que se refiere el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 909/2014, impuestas por el DCV

Máximo de 20 dígitos indicados como número entero, sin decimales.

40.

Valor total (EUR) de las sanciones a que se refiere el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 909/2014, impuestas por el DCV

Máximo de 20 dígitos, incluidos los decimales. Deberá figurar al menos un dígito antes y otro después del signo decimal. El signo decimal no contará como dígito.

41.

Duración media de los fallos en la liquidación, expresada en número de días (diferencia entre las fechas real y teórica de liquidación, ponderada por el valor del fallo en la liquidación)

Número de días notificado como número con un decimal.

42.

Principales motivos de los fallos en la liquidación

Texto libre

43.

Medidas para mejorar la eficiencia en la liquidación

Texto libre

Fecha (para cada día de referencia del mes)

Tipo de instrumentos financieros

Tipo de operación

Sistema interno/cruzado

Tipo de instrucción

Omisión de la entrega de valores

Omisión de la entrega de efectivo

Fallos en la liquidación

Total Instrucciones

Tasa de fallos

Fallos en la liquidación

Total Instrucciones

Tasa de fallos

Volumen

Importe (EUR)

Volumen

Importe (EUR)

Volumen

Importe (EUR)

Volumen

Importe (EUR)

Volumen

Importe (EUR)

Volumen

Importe (EUR)

Valores negociables contemplados en el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra a), de la Directiva 2014/65/UE

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP (1)

DWP (2)

PFOD (3)

FoP (4)

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Deuda soberana contemplada en el artículo 4, apartado 1, punto 61, de la Directiva 2014/65/UE

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Valores negociables contemplados en el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra b), de la Directiva 2014/65/UE distintos de la deuda soberana a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 61, de la Directiva 2014/65/UE

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Valores negociables contemplados en el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra c), de la Directiva 2014/65/UE

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Fondos cotizados según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 46, de la Directiva 2014/65/UE

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Participaciones en instituciones de inversión colectiva distintas de los fondos cotizados

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Instrumentos del mercado monetario distintos de la deuda soberana contemplada en el artículo 4, apartado 1, punto 61, de la Directiva 2014/65/UE

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Derechos de emisión

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otros instrumentos financieros

Compra o venta de instrumentos financieros

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de gestión de garantías reales

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operaciones de recompra

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Otras operaciones

Intra-DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP

Entre DCV

DVP

DWP

PFOD

FoP